Vollautomatisch investieren

Die Zukunft erfolgreicher Vermögensverwaltung

Mehr Rendite – Weniger Risiko – Geringere Kosten

Wir entwickeln vollständig regelbasierte Anlagestrategien, die sich nachhaltig besser entwickeln als der Markt. Dazu verwenden wir ausschliesslich wissenschaftliche Modelle, deren Erfolg in zahlreichen Studien belegt wurde.

iq MULTI-Strategie

iq MULTI-Strategie EUR DAX® Performance Index
Rendite p.a. (geo.): 18,67 %  vs. 3,24 %
Rendite 2016:  9,14 %  vs.  6,87 %
Rendite 2017 YTD:  4,27 %  vs.  1,41 %
Maximaler Verlust:  -12,45 %  vs.  -72,68 %
Volatilität p.a.:  12,50 %  vs.  21,28 %
Längste Verlustperiode:  1,28 Jahre  vs.  7,31 Jahre

Diese Dach-Strategie kombiniert Dividenden-, Momentum-, Trendfolge- und Saisonal-Ansätze. Dabei kommen zwei Verfahren zur Auswahl dividendenstarker DAX®-Aktien zum Einsatz, dazu zwei Strategien zur momentumbasierten Selektion von Aktien aus dem HDAX®.

Abgerundet wird das Portfolio durch Titel, die anhand einer Trendfolge-Strategie aus dem NASDAQ100® selektiert werden. Dazu kommen zwei saisonale Timing-Strategien auf DAX® und MDAX®. Alle Strategien investieren entweder direkt Aktien oder in ETF. Einige Strategien können auch auf fallende Kurse setzen, dabei wird zur Umsetzung ein ShortETF ohne Hebel eingesetzt.

Download Datenblatt

iq LowBeta SuperSectors

iq LowBeta SuperSectors EUR Stoxx Europe 600® Index
Rendite p.a. (geo.): 7,94 %  vs. 2,49 %
Rendite 2016:  -2,58 %  vs.  1,21 %
Rendite 2017 YTD:  1,79 %  vs.  1,63 %
Maximaler Verlust:  -16,32 %  vs.  -58,69 %
Volatilität p.a.:  8,08 %  vs.  15,39 %
Längste Verlustperiode:  2,87 Jahre  vs.  6,52 Jahre

Das System investiert in ETF auf ausgewählte europäische Branchenindizes des Stoxx Europe 600® (SuperSectors). Die Investition erfolgt nur, wenn auch der Gesamtmarkt einen langfristigen Aufwärtstrend aufweist. Als Zusatzbedingung ist zudem ein Low-Beta-Filter definiert, da die Anlage nur in defensive Branchen erfolgen soll.

Ein weiteres Auswahlkriterium für die Aufnahme eines Branchenindex-ETF in das Portfolio ist zudem ein mittelfristiger Aufwärtstrend des jeweiligen Sektors, was über entsprechende Trendfilter geprüft wird. Zur Risikoreduktion wurden Trailing-Stops definiert.

Download Datenblatt

iq AktienInvestor Deutschland

iq AktienInvestor Deutschland EUR DAX® Performance Index
Rendite p.a. (geo.): 15,40 %  vs. 3,24 %
Rendite 2016:  1,64 %  vs.  6,87 %
Rendite 2017 YTD:  2,16 %  vs.  1,41 %
Maximaler Verlust:  -14,24 %  vs.  -72,68 %
Volatilität p.a.:  11,04 %  vs.  21,28 %
Längste Verlustperiode:  1,34 Jahre  vs.  7,31 Jahre

Die von iquant im Jahr 2012 entwickelte Anlagestrategie besteht aus vier Elementen: Ein Momentum-Algorithmus filtert aus dem deutschen Midcap-Index MDAX® die statistisch jeweils aussichtsreichsten Aktien heraus. Ein weiterer Baustein sind Turnaround-Aktien aus dem Blue Chip Index DAX®.

In schwachen Börsenphasen kann das gesamte Portfolio durch zwei zusätzliche Strategieelemente marktneutral oder short ausgerichtet werden. Dabei kommen trendfolgende und saisonale Logiken zum Einsatz.

Download Datenblatt

Strategie-Simulator

Der Simulator zeigt Renditen und Risiken unserer automatisierten Anlagestrategien. Vergleichen Sie eine oder mehrere iquant-Strategien mit diversen Benchmarks wie dem DAX®.

Jahrbuch der Investmentstrategien

Analyse und Bewertung quantitativer Modelle

iquant veröffentlicht jährlich eine umfangreiche Auswertung regelbasierter Anlagestrategien für institutionelle und private Kunden. Interessenten können sich hier registrieren.

Jahrbuch der Investmentstrategien 2017 von iquant

Mehr als 50 regelbasierte Strategien für das vollautomatische Portfoliomanagement im Langzeit-Performancetest seit Anfang 2000. Wir prüfen und dokumentieren Investmentstrategien aus allen wissenschaftlich relevanten Bereichen wie Trendfolge, Mean Reversion, Momentum, Low Risk, Dividende oder Saisonalität.

Anfrageformular







Massgeschneiderte quantitative Lösungen

wissenschaftlich – innovativ – technologisch führend

iquant GmbH

Professionelles Portfolio-Management wird in Zukunft immer mehr von Algorithmen gesteuert. iquant gehört als Entwickler leistungsfähiger und verlässlicher Lösungen zu den Pionieren dieser Technologie.

Outperformance erzielen unsere automatischen Investment-Strategien unter anderem durch Momentum-Effekte, Saisonalitäten, Dividendenanomalien, Low Beta-Anomalien, Mean Reversion und weitere Sondersituationen am Markt. Alle Anlagestrategien werden einem umfassenden Stresstest unterzogen.

iquant filtert täglich mit einem grossen Team von Experten Millionen Datensätze auf wissenschaftlich bewiesene Finanzmarktanomalien. Dafür nutzen wir mehrere eigene Serverstandorte in Deutschland und eine speziell von uns angefertigte Datenbank und Entwicklungsumgebung für Simulationen und Backtesting.

iquant ist ein Zusammenschluss von bereits etablierten Unternehmen mit Spezialwissen in IT-Datenbanken und Wertpapieranalyse. Die Wurzeln der Partner reichen bis in die 1990er-Jahre zurück. Zahlreiche institutionelle sowie über 30.000 private Kunden vertrauen auf unsere Expertise.

Kontakt

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung um mehr über quantitative Vermögensverwaltung und automatisierte Investmentlösungen zu erfahren.

iquant GmbH
General-Guisan-Strasse 6
6303 Zug
Schweiz

E-Mail: info@iquant.ch